Сканер базиса spot-futures
Покупка spot, short perps, базис и cash & carry маршруты
Гайд Spot‑Futures арбитража | Cash & Carry
Сканер базиса для Cash & Carry: купить спот, шорт перпы, учитывать комиссии и фандинг и выходить на конвергенции с net ROI и алертами.
Освоение Cash & Carry Арбитража
Это 'золотой стандарт' дельта-нейтральногo инвестирования. Вы покупаете реальную монету и тут же открываете шорт, становясь неуязвимым к краху рынка.
В контанго перпы могут быть дороже спота. Сканер находит базис и помогает проверить реальный net edge после комиссий и slippage.
Гайд Spot‑Futures арбитража | Cash & Carry
Проверь базис, учти комиссии, ликвидность и net ROI перед входом.
Покупай спот (лонг нога) лимитным ордером после проверки глубины.
Шорт перпов (хедж). Соотнеси размер со спотом и держи буфер.
Закрывай обе ноги при схождении базиса. Фиксируй прибыль после комиссий.
Cash & Carry (спот + перпы): шаги
Шаг 1: Проверить базис
Ищем положительный базис (перп выше спота) и считаем net edge после комиссий и реального slippage под ваш размер.
Шаг 2: Купить спот (лонг)
Покупаем актив на споте. Лучше лимитным ордером и только при достаточной глубине стакана.
Шаг 3: Открыть шорт перпов (хедж)
Открываем перп-шорт того же размера, чтобы убрать риск направления. Низкое плечо + liquidation buffer.
Шаг 4: Закрыть обе ноги
Выходим по конвергенции базиса (или изменению риска). Закрываем спот и перпы близко по времени.
Базис и механика хеджа
В контанго перпы могут быть дороже спота. Сканер находит базис и помогает проверить реальный net edge после комиссий и slippage.
Максимальная Эффективность
Используйте Portfolio Margin, чтобы ваш спотовый BTC стал обеспечением для шорта, исключая необходимость держать слишком много USDT на балансе.
Контроль Маржи и Безопасности
Главный риск — ликвидация шорта при вертикальном росте цены монеты. Рекомендуем Health Ratio > 2.5 и достаточное количество USDT на маржу.
Матрица Доходности Спот-Фьючерс
Движок фильтрует миллионы данных. Находите разрывы между спотовым и фьючерсным рынком мгновенно.
Scanner Interface
Real-time spread detection
Премиальные Платформы C&C
Сканер базиса для Cash & Carry: купить спот, шорт перпы, учитывать комиссии и фандинг и выходить на конвергенции с net ROI и алертами.
| Биржа | Ликвидность Спот+Альт | Ликвидность перпов | Ожидаемая доходность |
|---|---|---|---|
| Binance | Very high | Stable | Best for large size |
| OKX | High | Stable | Good execution quality |
| Bybit | High | Active | Often strong perp liquidity |
| Bitget | Medium–high | Active | Good for medium size |
Максимальная Эффективность
Используйте Portfolio Margin, чтобы ваш спотовый BTC стал обеспечением для шорта, исключая необходимость держать слишком много USDT на балансе.
Чек-лист для Cash and Carry
Проводите обе сделки на одной платформе (например, Bybit), чтобы не было задержек. Используйте единый аккаунт для удобства.
Оптимизация Дохода Cash & Carry
Ищите всплески 'Контанго' во время листингов новых монет. Используйте уведомления, если премия превышает 5% в месяц.
Контроль Маржи и Безопасности
Главный риск — ликвидация шорта при вертикальном росте цены монеты. Рекомендуем Health Ratio > 2.5 и достаточное количество USDT на маржу.
Базис и механика хеджа
Движок фильтрует миллионы данных. Находите разрывы между спотовым и фьючерсным рынком мгновенно.
Cash and Carry — самая безопасная стратегия в крипте при соблюдении правил управления залогом.
Live пример: купить спот + шорт перпов
Real cross-exchange spread: +4.26% net after fees. Buy undervalued, transfer fast, sell premium. Live execution example with actual order book screenshots.
Kraken (Spot): покупаем спот лимитным ордером (PLAY/USD).
Gate (Perps): открываем шорт‑хедж (PLAYUSDT perpetual).
Заметки по входу
Risks of Spot–Futures Arbitrage
This is one of the more stable arbitrage approaches, but risk is not zero. Funding can flip, execution can slip, and leverage can create liquidation risk if mismanaged.
Funding rate reversal
Funding can turn negative and reduce yield. Track funding continuously and define exit rules for rate flips.
Liquidation risk (avoidable)
The futures leg can liquidate if leverage is excessive. Use isolated margin and conservative leverage (often 1x) to keep a large buffer.
Basis/mark mechanics
Large dislocations can widen the basis temporarily. Monitor mark price behavior and avoid oversized positions during volatility spikes.
Exchange risk
Downtime and sudden parameter changes can impact hedged positions. Prefer top venues and diversify across exchanges when scaling.
Telegram-уведомления по базису
Получай алерты, когда сетап Cash & Carry становится net-прибыльным. В сообщении — символ, площадка, базис % и ссылки на рынки.
Cash & carry — market‑neutral стратегия: покупка спота и шорт перпетов одинаковым размером. Доходность идёт от базиса и funding, а дельта остаётся захеджированной.
Фильтры уведомлений
- • Порог базиса (Min-Max %)
- • Фильтры объема (лимиты USD)
- • Списки включений/исключений символов
- • Выбор площадки spot/perp
- • Проверка funding
Содержимое оповещений
- • Пара и % базиса
- • Цена spot и цена perp
- • Net edge после комиссий
- • Ссылки на рынки
- • Ссылка на график базиса
Алерты фокусируются на конвергенции базиса и изменениях funding — это ключ к доходности cash & carry. Используй низкое плечо и держи запас маржи. @Arbscanner1_bot.
Гайды
Сравнивайте стратегии и переключайтесь между сканерами. Внутренние гайды помогают поддерживать одинаковые правила исполнения.
Гайд по спот-арбитражу
Спреды между биржами, сети/переводы и комиссии перед входом.
Гайд по фьючерсному арбитражу
Фандинг, межбиржевой хедж и сходимость спреда на перпах.
FAQ по Cash & Carry
Это лучше чем стейкинг?
Что такое Контанго?
Нужно ли бояться падения цены?
Какая биржа лучше всего?
Как избежать ликвидации?
Когда закрывать сделку?
Можно ли автоматизировать?
Какие комиссии важнее всего в Cash & Carry?
Чем отличается базис от фандинга?
Нужно ли Unified Margin?
С каким плечом лучше работать?
Сколько времени держать сделку?
Start Cash & Carry Tracking
Open the spot-futures scanner, set fee-aware filters, and enable Telegram alerts to catch basis spikes in real time.